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FXのバックテストを簡単に行うツール

マネーパートナーズ【HyperSpeed NEXT】FXのバックテストを意味のあるものに

マネーパートナーズのHyperSpeed NEXT(はいぱー・すぴーど・ねくすと)を使うと、FX初心者の方でも、比較的簡単に高機能バックテストや自動売買ができます。

自分のトレード手法がない、あるいは、トレード手法を見直したい場合などに有効な、無料ツールです。

そこで、バックテストを中心に、その使い方を確認しましょう。



バックテストとは

バックテストとは、「あるトレード手法を使って、過去の為替レートでトレードをしてみたら、成績はどうだっただろう?を確認すること」です。

過去の為替レートとはいえ、意味がないことはありません。現在の積み重ねが過去になります。

何かトレード手法を考えたら、バックテストでその有効性を確かめたいです。成績が良ければ、今後も期待できます。成績が悪ければ、その原因を考えて、改善します。

HyperSpeed NEXTの仕組み

HyperSpeed NEXTの仕組みは、以下の3段階になっています。

HyperSpeed NEXTの仕組み図

売買ルール

最初に、買い・売り・決済について、売買ルールを作ります。それぞれ、どれだけたくさん作っても構いません。

例えば、移動平均線がゴールデンクロスになったら買う、RSIが25%を下回ったら買う、などです。パラメーター(変数)も、自由に設定できます。

とはいえ、何もないところから自分で作るのは、慣れるまでが大変かもしれません。そこで、あらかじめ何十もの売買ルールが準備されています。

そこから選んでも良いでしょう。

ストラテジ

次に、たくさんの売買ルールの中から、バックテストで検証したいトレード手法(ストラテジ)を作ります。

ストラテジ例1

  • 買い:移動平均線のゴールデンクロス
  • 売り:(空欄)
  • 決済:2%の利益
  • 決済:1%の損失

上は、買い専門のストラテジです。決済パターンは2つあります。利食いと損切りです。買い専門の場合、売り部分は空欄になります。

下の例2は、買いと売りの売買ルールがありますが、決済が空欄です。

すなわち、「ゴールデンクロスで新規買い、デッドクロスで決済」または「デッドクロスで新規売り、ゴールデンクロスで決済」となります。

ストラテジ例2

  • 買い:移動平均線のゴールデンクロス
  • 売り:移動平均線のデッドクロス
  • 決済:

上は、基本的な組み合わせです。数多くのパターンを自分で作れますので、ストラテジを作るのが楽しいです。

とはいえ、ここでもやはり、自分でストラテジを作るのは大変かもしれません。そこで、既に数多くのストラテジが準備されています。

そのまま使っても良し、パラメーターを変更しても良し、売買ルールを一部追加・入替しても良し、です。

バックテスト実行

ストラテジを作ったら(または、選んだら)、バックテストをします。ボタン一発で実行できて、損益曲線や各種分析もすぐに出てきますので便利です。

移動平均線のストラテジについては、自動売買もできます。PCの電源を切っても自動で取引を続けてくれますので、大変便利です。

バックテストの具体例【HyperSpeed NEXT】

では、HyperSpeed NEXTを具体的に見ていきましょう。

取引画面にログイン

下は、ログイン直後の画面です。赤枠部分(選択肢は3つ)で、ストラテジを作ったりバックテストしたりします。

  • ストラテジ
  • 売買ルール
  • BT結果(バックテスト結果)

HyperSpeed NEXTのログイン画面

下は、ストラテジ画面です。すでに、複数が準備されています。使いたいインジケーターがあれば、その名前が書いてある部分をダブルクリックします。

HyperSpeed NEXTのストラテジ画面

下の画像は、売買ルール一覧です。買いルール、売りルール、そして決済ルール(強制決済と表示)が並んでいます。

「強制決済」と書かれると、「えっ!」という感じを抱くかもしれません。

これは、ポジションを持ってから特定の状況になったら、インジケーターの状況に関わらず強制的に決済するという意味です。強制ロスカットとは別の話です。

移動平均線のストラテジでバックテスト

では、移動平均線のストラテジを使って、バックテストしてみましょう。例として、下の画像で赤くなっている部分、「MAのクロス売買」をクリックします。

MAのクロス売買設定画面

ちなみに、MAとは、「Moving Average」すなわち移動平均線です。

「クロス売買」とは、MAがクロスしたら取引しますという意味ですから、ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売りです。

下は、クロス売買のイメージです。

クロス売買のイメージ

クリックすると、詳細画面が出てきます(下)。

最上段で、通貨ペア、どのローソク足を使うか(1時間足、日足など)、バックテスト期間を選べます。

そして、買い・売り・決済について、それぞれ売買ルールが格納されています。ここに書かれているストラテジを文章で書きますと、以下の通りです。

ストラテジの内容

日足終値を使って、20日移動平均線と5日移動平均線を作りました。ゴールデンクロスになったら買い、デッドクロスになったら売ります。

ポンド/円の日足を使って、過去10年間についてバックテストします。

この内容で良ければ、右下の「開始」をクリックします。バックテストを開始するという意味です。

バックテストの結果

すると、数秒前後で結果が出てきます。下の通りです。バックテストに慣れている方は、この数字で大枠を理解できるでしょう。

しかし、数字が並んでいても、良く分からない場合も多いです。そこで、上側の赤枠にある「損益グラフ」をクリックします。

バックテストの結果

すると、下の通り、損益の推移が出てきます。移動平均線を使うという単純なストラテジですが、成績は概ね順調だったと分かります。

バックテストの損益推移グラフ

とはいえ、良く見ると、グラフの中ほどで成績がいきなり悪化しています。直後に復活しているから良いものの、これは気持ち良くありません。

では、この時には、どのような売買をしたのでしょうか。

先ほどの「損益グラフ」をクリックした左側に、「取引一覧」がありますので、それをクリックしますと、下の通り取引内容が表示されます。

これを見れば、個別の成績が分かります。

ちなみに、成績が急悪化した部分の取引を見ますと、2016年3月~7月あたりでした。

この時期に何があったでしょう?それは、EU離脱を問う国民投票です。投票自体は2016年6月でしたが、その前から、イギリスのみならず世界中の関心を集めていました。

すなわち、価格変動率も大変高い時期で、値動きが安定しませんでした。

「こういった大イベントがあるときには、ストラテジ通りに取引しなければOK」だと分かります。

バックテストの数字やグラフだけで判断するのでなく、「悪化したのはいつだったか」を見るだけで、そのストラテジの有効性がさらに高まることもあります。

売買位置をチャートで表示

なお、バックテスト画面下の左側に、「チャート表示」があります。これをクリックすると、下の通りです。

チャート画面では、いつ売買したかが示されています。そして、チャートの下側のグラフは、損益推移が示されます。

売買位置確認図(ストラテジチャート)

売買ルールを自分で作る

以上、既に準備されたストラテジを使ったバックテストでした。今度は、自分でストラテジを作ってみましょう。

下は、既に見たストラテジ一覧画面です。一番左上にある「+新規作成」をクリックします。

すると、売買ルールの欄が空っぽのストラテジが出てきます。そこで、赤枠部分「追加」をクリックします。

「追加」とは何か?ですが、「ストラテジの欄に、売買ルールを追加する」という意味です。

追加をクリックすると、売買ルール一覧がズラッと出てきます。

ここでは、「移動平均のクロス買い(価格>MA)」を選択してみます(下の画像で、赤くなっている部分)。ダブルクリックです。

すると、売買ルールのパラメーター(変数)を変更できる画面が出てきます(下の画像)。赤枠部分を書き出しますと、以下の通りです。

終値が移動平均(単純:MA)【終値20】を上抜け

この条件を、自由に変更できます。

終値でなく高値で計算したいと思えば、そうできますし、20日移動平均でなくて25が良いと思えば、数字を変更できます。

決めたら、右下の「OK」をクリックします。

すると、再び売買ルール一覧画面に戻ります。ここで、右上にある「ストラテジに追加」をクリックします。

すると、下の通り、ストラテジ画面に売買ルールが追加されます。次に、売りルールは飛ばして、強制決済ルールを追加してみましょう。

すなわち、このストラテジは買い専門となります。

下は、売買ルールで「(L)利食い%」を選んでいる様子です。

利食いと損切りにつき、左下の赤枠の通り選択しました。そして、右下の「保存」をクリックします。

ストラテジ画面が再表示され、一番下に「新規ストラテジ1」と表示されています(下の画像)。これが、追加したものです。

名前を変更したい場合は、上の画像の最上部にある「ストラテジ名」部分で変更できます。

そして、「新規ストラテジ1」をダブルクリックして、右下の「開始」をクリックしますと、バックテストできます。

下は、この結果です。根拠もなく適当に作ると、成績が悪いことが多いので、少しずつ改善してみましょう。

とはいえ、適当にいろいろなバックテストを繰り返すと、「おっ!」というような良い成績のストラテジが見つかることがあります。

探して見ると、面白いです。

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  • この記事の監修者
ゆったり為替

ゆったり為替

兼業トレーダー(2004年FX投資を開始)。書籍・雑誌への寄稿:ラクラク稼ぐFX ループイフダン(共著)、FX月刊誌『FX攻略.com』など

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