インジケーターとは

RSIの計算式や数値設定

RSI(あーるえすあい)は、オシレーター系インジケーターの代表格です。そこで、RSIの計算式や使い方を確認しましょう。



RSIとは

RSIとは、相場の行き過ぎを判断するインジケーターです。日本語では相対力指数と呼ばれ、Relative Strength Indexの頭文字をつなげたものです。

すなわち、「大きく上昇したから、そろそろ下落に転じますよ」あるいは「大きく下落したから、そろそろ上昇に転じますよ」という示唆を与えてくれます。

このような、相場の行きすぎを判断するインジケーターをオシレーター系と呼びます。

RSIの計算式

計算式は、簡単

RSI=A÷(A+B)×100

A:過去14日間の平均上昇幅
B:過去14日間の平均下落幅

為替レートは、日々上下動します。そこで、上昇期間の上昇幅の平均値と、下落期間の下落幅の平均値を合計します(分母)。

そして、上昇幅の合計を分子に持ってきます。これを100倍して%表示にします。

以下、具体的な数字を使って確認しましょう。

なお、一般的に、RSIの計測で使うローソク足の本数は、14本とされています。そこで、ここでも14日間のデータを使うことにします。

極端な例

分かり易さ重視で、最初は極端な例から見てみましょう。

14日間連続で円安。平均円安幅は100銭

すなわち、下落した日はありませんでした。

  • 平均上昇幅(A)+平均下落幅(B)=100銭
  • 上昇幅(A)=100銭

Aを(A+B)で割りますから、RSIは100%となります。100%とはすなわち、計測期間全てが円安だったということになります。

ここまで極端ですと、さすがに次のローソク足では下落に転じるのでは?と期待できます。

実際には、100%という数字は滅多に出てきません。では、どこまで数字が上昇したら下落示唆と判断できるでしょうか。

これは、使う人によって変わってくる話ですが、一般的には75%以上になったら下落示唆だと言われています。

逆に、25%以下になったら上昇示唆だと言われています。

現実的な例

次に、もう少し現実的な例を見てみましょう。14日間の前日終値比で、上昇・下落の例を書き並べます。

プラスは円安、マイナスは円高を示します。

日数 値動き(銭) 日数 値動き(銭)
1日目 +60 8日目 +42
2日目 -38 9日目 -72
3日目 +20 10日目 +120
4日目 +15 11日目 -15
5日目 -80 12日目 +20
6日目 +53 13日目 +5
7日目 -65 14日目 +16

円安になったのは9日間、円高になったのは5日間です。

円安になった場合の平均値を出します。

(60+20+15+53+42+120+20+5+16)÷9=39(銭)

次に、円高になった場合の平均値を出します。

(38+80+65+72+15)÷5=54(銭)

そして、RSIの公式に当てはめます。

RSI=39÷(39+54)×100=41.94

円安9回、円高5回ですから、大きく円安優勢です。

よって、そろそろ円高に反転するかも?と予想可能ですが、RSIは41.94です。すなわち、円高にも円安にも示唆を出していません。

この理由ですが、円安になるときは上昇幅が比較的小さく、下落する時は比較的大きかったからです。

RSIは、上昇や下落した日数でなく、どれくらいの大きさで動いたか?を考えます。

なお、上の表は、14日分を表示しています。その次の日、すなわち15日目になったらどうするか?ですが、1日目の為替レートの数字を外して、15日目の数字を計算に入れます。

こうして、常に最新の14日分の数字でRSIを計算していきます。

RSIのパラメーターは14にすべきか

ちなみに、FX業者のツールでRSIを調べると、パラメーター(変数)は14になっているでしょう。日足なら14日間、1時間足なら14時間です。

では、14という数字は絶対なのか?ですが、自由に変えて構いません。RSIを考案したワイルダー氏が、14が最も良いとしているだけです。

ワイルダー氏が活躍した時代は、1800年代後半です。すなわち、1分足スキャルピングは存在しないでしょう。1時間足のデイトレードも困難だったでしょう。

アクティブにトレードするとしても、一般の人にとっては日足チャートが限界なのでは?と予想できます。

よって、日足よりも短い時間軸については特に、14という数字に縛られる必要はありません。

また、150年ほど前のデータを使った結果です。現在も14をそのまま適用して良いか?という問題もあります。

14という数字を無視できない

というわけで、パラメーターは14である必然性はないのですが、無視できない数字でもあります。

と言いますのは、RSIを使う多くの人が、14という数字を基準値と見なしているからです。

すなわち、RSIを使う人のうち、パラメーターを14にして取引している人が最多だと予想できます。

その大勢が、「買いチャンスが来た」「売りチャンスが来た」と思って取引したら、相場に少なからず影響を与える可能性があります。

ということは、自分もその流れに乗った方が得です。

このため、パラメーターの14は絶対でないけれども無視できない、という数字です。どれが最良なのかについては、チャートを見ながら検証していくことになります。

トレンド相場以外で活躍

次に、RSIが活躍できる相場と、そうでない相場を見ていきましょう。RSIはオシレーター系です。すなわち、トレンド相場以外で活躍します。

下は、ユーロ/円の日足チャートです(マネーパートナーズから引用)。トレンド相場ではないことが分かります。

RSIを表示したユーロ/円日足チャート

上のチャートで、RSIの頂点になっている部分に赤丸を描きました。その時点のローソク足を見ますと、為替レートが下落に転換していることが分かります。

いつもこのようになるというわけではありませんが、このような関係になっているチャートを探すのは、比較的容易です。

すなわち、実際のトレードでも採用できそうです。

RSIのダマシ~トレンド相場は苦手

しかし、残念ながら、RSIはいつも期待通りに機能するわけではありません。その代表格は、トレンド相場です。

RSIを表示したユーロ/米ドル日足チャート

上のチャートは、ユーロ/米ドルです。買い示唆になっている部分を、赤枠で囲みました。RSIが小さくなっているので、買うのがメインシナリオです。

ところが、実際の為替レートを見ますと、下落し続けています。この状態で買うと、簡単に含み損になってしまうことでしょう。

RSIなどのインジケーターが売買の示唆を出していて、その通りに取引すると損になってしまう状態を「ダマシ」と呼びます。

オシレーター系のインジケーター全体に言えることですが、トレンド相場ではダマシが出やすくなります。よって、何か工夫が必要です。

あるいは、トレンド相場でRSIを使おうとせず、別のインジケーターを参照するという選択肢もあるでしょう。こちらの方が自然です。

ダマシ回避のトレード例

では、RSIを使ったトレード例を考察しましょう。下は、ユーロ/米ドルの日足チャートです。

RSIのダマシ回避のトレード例(ユーロ/米ドル日足チャート)

ダマシに遭わないように気を付けながらトレードします。

赤線1は、上値抵抗線を示しています。為替レートが赤線1付近まで来ると、なぜか反落してきたという線です。レンジ相場になっていることが分かります。

そして、上値抵抗線を超えて上方向に進んだ状態が、矢印2です。レンジの上限を抜けて上昇したのですから、上昇トレンドだと判断できます。

そして、赤丸3を見ますと、RSIが売りを示唆しています。

ここで売るか?ですが、売りません。と言いますのは、現在は上昇トレンドだと判断できるためです。

ローソク足を見ますと、為替レートはほとんど下落していません。すなわち、売らないで正解でした。

ダマシ回避が期待通りにならない場面

しかし、実際には、売った方が良かったという場合もあります。それは、矢印2の上昇トレンドがダマシだったという場合です。

結果として上昇トレンドがダマシで、売った方が良かったという場合でも、ここは売らずに見送るのが正解でしょう。と言いますのは、トレードは今回1回限りでなく、これからも続くからです。

上昇トレンドでもRSIに従って売り続けると、たまにはトレンドがダマシで利食いできたとしても、トレードを繰り返した合計は損失になるのでは?と予想できます。

1回のトレードの勝敗に関わらず、利食い可能性が高いルールを採用することが必要です。

チャートに戻りまして、右端でさらに上昇しています(矢印4)。赤丸5でRSIは売り示唆となっていますが、ここでも売らず、見送ります。

こうして、RSIのダマシを回避しつつ、利食いできるところでしっかりトレードします。

トレード手法としての有効性

では、RSIがトレード手法としてどれだけ有効なのか、調べてみましょう。具体的には、バックテストをします。

バックテストとは、過去の為替レートを使って、特定のトレード手法が有効かどうかを調べることです。

ここでは例として、ユーロ/円を採用しましょう。そして、以下の手法にします。

ユーロ/円によるバックテスト

条件

■使用するインジケーター

  • RSI(パラメーターは14)

■トレード手法

  • RSIが30%を上回ったら1万通貨買い、利幅20pipsで決済、含み損10pipsで損切り
  • RSIが70%を下回ったら1万通貨売り、利幅20pipsで決済、含み損10pipsで損切り

■取引期間:2010年1月4日~2019年12月31日(10年間)

「RSIが30%を上回ったら」の意味ですが、RSIが20%台またはそれ以下で推移していて、その後、30%を上回るということです。

バックテストと言えばMT4が有名ですが、一般的には難しすぎます。そこで、マネーパートナーズ(マネパ)のツール【HyperSpeed NEXT】を使います。

マネパだと、バックテストが簡単にできます。

取引結果をグラフで確認しましょう。下の通りです。

RSIによるトレードは機能するか?ユーロ/円の取引結果

RSIによるトレード結果(バックテスト)

横軸は、トレード回数です。縦軸は、損益です。

10年間の収支は+104,000円となりました。

少なくともユーロ/円については、RSIのトレード手法が有効だったと言えます。今後も同様に有効だとは断定できませんが、10年間有効だったというのは大きな実績です。

トレードの参考になるでしょう。

なお、「右肩上がりなのは満足だけれど、もっと収益が欲しい」という場合もあるでしょう。

その場合は、マネパのツール【HyperSpeed NEXT】を使って、いろいろ検証してみましょう。MT4と違って、簡単にバックテストできます。

HyperSpeed NEXTを使ったバックテストのやり方につきましては、別記事「マネーパートナーズのHyperSpeed NEXTでバックテスト」でご確認いただけます。

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  • この記事の監修者
ゆったり為替

ゆったり為替

兼業トレーダー(2004年FX投資を開始)。書籍・雑誌への寄稿:ラクラク稼ぐFX ループイフダン(共著)、FX月刊誌『FX攻略.com』など

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