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リピート系注文をバックテストで比較検証

様々な視点から、トラリピ、ループイフダンそしてトライオートFXを考察してきました。では、実際にトレードをする場合、どのシステムを使うと、最も利食い額の合計が大きいでしょうか。

バックテストをして調べました。

バックテストとは、過去の為替レートの四本値(=ヒストリカルデータ)を使って、トレード手法の優秀さを調べることです。

最初に、バックテストの条件を確認します。

バックテストの条件

  • 検証方法:トラリピ型のEAを作成し、MT4でバックテストを実行
  • ヒストリカルデータ:FXトレードフィナンシャルから取得して5分足に変換
  • 検証期間:2015年1月初日~2015年12月最終日
  • 通貨ペア:米ドル/円(USD/JPY)
  • スプレッドと手数料:各社の数字を採用
  • スワップポイント:考慮しない
  • 売買の方向:買い

上の条件に、利食い幅などの条件を加えて、それぞれバックテストしました。

よって、トラリピ、ループイフダンそしてトライオートFXを実際に使ってトレードした場合の利食い額とは異なります。

この3つのサービスの特徴を完全に反映したEAではありませんから、参考としてご利用ください。

バックテスト結果

【バックテスト1】
買い注文と買い注文の間の距離を25銭、利食い幅も25銭にした場合

3つのシステムを比較するためには、同一の条件でなければなりません。そこで、ループイフダンで選択可能な「25銭」でバックテストを実行しました。その結果、2015年の利食い額試算値は以下の通りです。

ループイフダンとトライオートFXの差がほとんどないという結果になりました。そして、7,500円ほど少ないのがトラリピです。

この差が出た理由は売買手数料でしょう。トラリピで米ドル/円(USD/JPY)を取引する場合、スプレッドは多くの時間帯で2.0銭ですからループイフダン等とあまり変わりません。しかし、「せま割」と呼ばれる手数料が取引ごとに1銭必要です。これが影響しています。

では、これを持ってループイフダンとトライオートFXが同点優勝、トラリピが3位と判定してよいでしょうか。これは、明らかに「否」です。

なぜなら、この3つのサービスを比較するために、トラリピを無理にループイフダンの設定に合わせているからです。トラリピはトラップ幅や利食い幅を自由に設定できるのですから、ループイフダンを意識する必要はありません。

そこで、条件を変えてバックテストしましょう。

【バックテスト2】
買い注文と買い注文の間の距離を25銭、利食い幅を75銭にした場合

先ほどとは異なり、利食い幅を3倍にしました。買い注文と買い注文の間の距離は同じです。すなわち、【バックテスト1】と【バックテスト2】では、ポジション数も円高リスクの大きさも同じです。

単に、利食い幅が異なるだけです。

この条件ですと、ループイフダンは取引できません。よって、トラリピとトライオートFXのみでバックテストしましょう。

利食い幅25銭の場合、ループイフダンの利食い額は180,048円でした。利食い幅を3倍にすると、トラリピとトライオートFXが圧勝するという結果になりました。利食い額は25銭でなく、75銭の方が良いという結果です。

そして、利食い額を75銭にしても構わないならば、ループイフダンよりもトラリピやトライオートFXで取引したほうが良いということになります。

では、利食い額をもっと広くしてみましょう。利食い額は大きければ大きいほど好成績を得られるでしょうか。

【バックテスト3】
買い注文と買い注文の間の距離を25銭、利食い幅を100銭にした場合

今度は利食い額を100銭にしました。円高リスクの大きさは同じです。この条件でバックテストをした結果は、以下の通りです。

利食い幅が75銭の場合に比べて、利食い額が減ってしまいまいた。利食い幅は大きければ大きいほど良いというわけではないようです。予想としては、上昇相場では利食い額は大きいほうが良く、下落相場では利食い額は小さいほうが良いでしょう。

相場がどのように動くか、事前に分かりません。よって、最適利食い幅の大きさについて明確な解を求めることは難しいでしょう。

トラリピとトライオートFXを比較

では次に、トラリピとトライオートFXについて比較しましょう。利食い幅を大きくすると、トラリピよりもトライオートFXの方が成績良好というバックテスト結果が出ています。ということは、トライオートFXでトレードすべきでしょうか。

これは、一概にそうだとは言えません。

というのは、トライオートFXは、トラリピ型のリピート系注文専門ツールでないからです。いろいろな取引設定ができます。いろいろできるので、トラリピと同じ設定を作るのに、多少の勉強が必要です。

ちょっと勉強してみようかな、という場合は、トライオートFXが有力候補です。簡単にやりたいなあ、という場合は、トラリピでしょう。もっと簡単にやりたい場合は、ループイフダンです。

ループイフダンで、トラリピのように売買

以上のバックテストですと、ループイフダンの一人負けのように見えます。しかし、少し工夫することで、トラリピやトライオートFXに肩を並べる設定にできます。

例えば、米ドル/円の買い注文で、50銭ごとに買って50銭の含み益で利食いする設定を選びます。そして、この取引設定を2つ同時に稼働させます。

一つ目は、例えば以下のように買います。

もう一つの設定は、25銭ずらして取引を始めます。

上の2つのループイフダンを同時に実行しますので、以下の通りになります。

すなわち、25銭円高になるたびに買い、利食いは50銭という設定になります。トラリピやトライオートFXと同じような設定になりました。

この設定を実行するには、取引開始レートをずらしながらループイフダンを2つ稼働させるだけです。とても簡単にできます。

以上の通り、この3つのトレード手法は、基本的には同じような売買ルールで取引できます。あとは、細かい点の好みの違いで選ぶことになるでしょう。

例えば、簡単に取引できるのが良いか、手数料が小さい方が良いか、取引可能な通貨ペア数が多い方が良いか、などです。こういった点について、別記事「まとめ【リピート系注文】は、どれで取引すべきか>」にまとめています。

思い通りにやるなら、FXトレード・フィナンシャル

なお、今回のバックテストは、FXトレード・フィナンシャルのデータを利用しています。これができるのは、1分足のヒストリカルデータを公開しているからです。

そして、FXトレード・フィナンシャルでは、MT4を使うことができます。すなわち、リピート系注文のEA(自動売買プログラム)を使えば、お好みの取引が可能です。バックテストも、正確な分析ができます。

EAの入手方法がカギですが、FXトレード・フィナンシャルのホームページに案内があります。

トライオートFX、トラリピ、ループイフダンでできない自分だけの取引設定を使いたい場合、FXトレード・フィナンシャルが有力です。

次のページでは、ボックス相場におけるリピート系注文の方法を検討します。

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