インジケーターとは

サイコロジカルライン

サイコロジカルラインは、オシレーター系インジケーターの一種です。

すなわち、「今の相場は高すぎるから下落するだろう」「今の相場は安すぎるから上昇するだろう」という示唆を出してくれます。

そこで、サイコロジカルラインの見方や計算方法を確認しましょう。



サイコロジカルラインを表示したチャート

下は、チャートにサイコロジカルラインを表示したものです(マネーパートナーズから引用)。

一般的には、75%を越えたら高すぎ、25%を下回ったら安すぎと判定されます。よって、その数字部分に横線が引いてあるのが分かります(横線の位置は自由に変更できます)。

サイコロジカルラインのチャート

では、サイコロジカルラインの数字が75%を越えたら自動的に売って良いのか?ですが、それは厳しい結果が待っているかもしれません。

と言いますのは、いわゆるダマシが多めに発生するためです。

ダマシが比較的目立つ

ダマシとは、インジケーターの示唆する方向と、実際の為替レートの動きが反対になってしまうことです。ダマシになる状態でトレードすると、損してしまいます。

下のチャートを見ますと、左側の青丸は、75%を上回っています。しかし、この時点で売っていたら、損したかもしれません。

と言いますのは、このときの為替レートは、上昇傾向だったからです。

サイコロジカルラインのダマシ(その1)

また、右側の青丸を見ますと、25%を下回っています。そこで、買うとしましょう。ところが、為替レートは下落トレンドです。

下落中に買っていては、損しそうです。

また、ダマシではありませんが、下のチャートを見ますと、為替レートは下落トレンドです。しかし、サイコロジカルラインはほとんど反応していないようです。

サイコロジカルラインのダマシ(その2)

計算方法

このようなダマシなどが目立つ理由ですが、計算方法を見ますと分かります。

サイコロジカルラインの計算式

(計算期間の上昇日数)÷(計算期間の日数)×100(%)

この計算は、「上昇したかどうか」を考慮しますが、「どれだけ大きく動いたか」は考慮していません。このため、グラフも独特な動きになります。

下のチャートの中ほどで、為替レートが大きく下落しています。しかし、サイコロジカルラインはほとんど反応していないように見えます。

サイコロジカルラインのダマシ(その3)

上昇した日は値動きが小さく、下落した日は大きく動いたために起きる現象です。よって、厳密な動きを計算したい場合、サイコロジカルラインは不向きだと言えます。

私たちは日々の値動きで、「もう1週間も連続で上昇しているから、そろそろ下落する頃かもなあ」などと考えることがあります。

この場合、値動きの大きさはとりあえず脇に置いて、連続で上昇した事実を重視しています。サイコロジカルラインは、このような大雑把な使い方に向いています。

パラメーターの数字はいくつにすべきか

次に、計算期間の数字をいくつにすべきか、確認しましょう。このような、ユーザーが自由に設定できる数字をパラメーター(変数)と呼びます。

FX会社の初期設定を見ますと、パラメーターは以下の通りです。

  • マネーパートナーズ:10
  • FXプライムbyGMO:12
  • アイネット証券:12
  • FXブロードネット:12
  • 外為どっとコム:12

マネーパートナーズを除いて、全て12という数字です。この数字は、株式投資の世界で主に使われてきたものです。FXで採用する際も、数字をそのまま流用したのでしょう。

そこで、FXにとって最も適切な数字は何か、検証してみます。

下のチャートは、パラメーターが5の場合です。これほど小さな数字を使うと、0%や100%がしばしば出てきます。

サイコロジカルラインのパラメーター5

では、0%で買ったり100%で売ったりすれば良いのか?ですが、上のチャートを見る限り、難しそうです。

値動きは小さくてもサイコロジカルラインが大きく反応してしまうのが、原因でしょう。

次に、パラメーターの数字を大きくして見ます。50です。結果、下のチャートの通りとなりました。

サイコロジカルラインのパラメーター50

為替レートの動きに比べて、サイコロジカルラインの動きはとてもなだらかになっています。メリハリがないので、トレードチャンスを見つけるのが難しい動きです。

以上から、パラメーターは12を中心とする範囲で探すのが良いと分かります。

バックテスト

以上、サイコロジカルラインの計算方法や特徴を概観しました。

では、このサイコロジカルラインを使ってトレードすると、どのような結果になるでしょうか。マネーパートナーズのツール【HyperSpeed NEXT】を使って、バックテストしました。

バックテストとは、過去の為替レートを使って特定のトレードをする場合、どのような成績になるかを調べることです。

バックテストの条件

・通貨ペア:ポンド/円
・チャート:日足
・パラメーター:12
・検証期間:2010年1月1日~2020年8月26日(10年間以上)

【取引開始条件】
・サイコロジカルラインが25%を下回ったら買い
・サイコロジカルラインが75%を上回ったら売り

【決済条件】
・取引開始レートから0.5%の含み損になったら損切り
・取引開始レートから5.0%の含み益になったら利食い

通貨ペアは、値動きが大きいと言われているポンド/円です。

このバックテストでは、工夫を加えました。具体的には、損切りする場合の含み損は、為替レート比で0.5%ですが、利食いする場合は5.0%としました。

10倍もの開きがあります。

これは、ダマシで少々の損失を出しても、利食いで一気に成功するという意図です。この条件でバックテストしたところ、損益グラフは以下の通りでした(横軸は取引回数、縦軸は損益)。

サイコロジカルラインによるバックテスト結果

  • 損益:504,290円
  • 取引回数:164回
  • 勝取引数:24回
  • 負取引数:140回
  • 勝率:14.63%

当初の意図通り、負けが込んでも1回の利食いで一気に資産を増やす、という結果になりました。

損益は上々の結果ですが、これを手動で実際に取引するのは、精神力を必要としそうです。勝率があまりに低く、連続で損切りすると、どうしても気持ちが滅入ってきます。

そこで、何か工夫が必要でしょう(強靭な精神力がある場合は、このままでも大丈夫かもしれません)。

マネーパートナーズのHyperSpeed NEXTは、こういったバックテストが簡単にできるのがメリットです。プログラミング言語を使わずにできます。

マネーパートナーズ【公式サイトへ】

  • この記事の監修者
ゆったり為替

ゆったり為替

兼業トレーダー(2004年FX投資を開始)。書籍・雑誌への寄稿:ラクラク稼ぐFX ループイフダン(共著)、FX月刊誌『FX攻略.com』など

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