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移動平均線と補助線を組み合わせたトレード手法

日本で最も有名なインジケーターは、移動平均線でしょう(アンケートを取ったわけではありませんが)。

というのは、各FX業者のチャートを閲覧すると、最初から移動平均線が表示されていることが珍しくないからです。移動平均線の表示がないほうが珍しいかもしれません。

そこで、移動平均線と補助線を使ったトレード手法について考察してみます。

移動平均線を使ったトレード手法のバックテスト

トレードで成功するためには、バックテストが重要だと言われることがあるでしょう。しかし、バックテストをするのは簡単なことではありません。・・・というのは、昔の話です。

今では、マネーパートナーズの「HyperSpeed NEXT」で簡単にバックテストができます。

そこで、以下の条件で、米ドル/円(USD/JPY)の日足の移動平均線を使ったトレードのバックテストを実行しました。

(1)買いのルール:
5日移動平均線が、13日移動平均線を下から上方向に抜いたら買い。
(2)売りのルール:
5日移動平均線が、13日移動平均線を上から下方向に抜いたら売り。
(3)決済のルール:
利益率2%、または損失率1%で決済
(4)バックテスト期間:
2015年1月初日~2016年7月末日

その結果、損益曲線は以下の通りとなりました。

移動平均線バックテストの損益曲線図

横軸はトレード回数です。全部で39回のトレードです。1年半で39回ですから、日足のトレードとしては、なかなかのトレード頻度だと思います。

そして、縦軸は損益額です。最も悪い時期でマイナス9万円以上、最も良い時期でプラス3万3千円以上です。

この損益曲線を見ると、「V」の字形になっていることが分かります。白の矢印部分まで負け続け、そこから反転して成績が大きくプラスになっていることが分かります。

そこで、このバックテスト期間のチャートと、白矢印のトレードに注目してみましょう。白矢印のトレードは、第18回目です。この取引が終了した日は、2015年8月19日です。これを週足チャートで確認しますと、以下の通りです。

USD/JPYの2015年8月19日前後の週足

チャート上の白矢印部分が、損益曲線の底だった部分です。

白矢印部分から左はボックス相場です。そして、チャートの右半分は円高トレンドです。このため、「移動平均線を使ったトレードは、ボックス相場で弱く、トレンド相場で強い」と考えることが可能です。

しかし、白矢印部分が損益の底ですが、矢印を過ぎてからもしばらくボックス相場が続いています。これをどう考えれば良いでしょうか。

考え方の一例ですが下のように考えられるでしょう。

下落トレンドの補助線

白の四角で囲った部分が、下落トレンドです。すなわち、白矢印を過ぎてからもボックス相場が継続しているように見えるけれども、実は既に下落トレンドの一部を形成していたということです。

しかし、この考え方はかなり厳しいでしょう。

というのは、今、私たちは過去のチャートを眺めて考えています。そこで、このような分析ができます。しかし、これからトレードをしようとする場合、現在の相場はボックス相場なのかトレンド相場なのかを判断しなければなりません。

後からチャートを見て、「ボックスだったね」「トレンドだったね」では遅いというわけです。

そこで、以下の修正ができるかもしれません。

レンジ相場の補助線

上のチャートに、2本の補助線を引きました。ボックス相場です。この範囲を動いている間は、移動平均線の売買シグナルが出ても無視するという方法です。そして、この移動平均線を超えてから出現したシグナルに沿って、淡々とトレードをします。

この方法の場合、トレンド初期の売買を捨てることになるでしょう。しかし、トレンドなのかボックスなのか分からない相場に自分の大切なお金を投入するのを避けて、より確実にやろう!というのは悪くないでしょう。

すると、損益曲線は以下の通りになります。2016年2月初日~2016年7月末日の損益曲線です。

移動平均線バックテストの損益曲線図(週足版)

右肩上がりの損益曲線になりました。これはとても満足できる曲線です。

トレードした期間はぐっと短くなったのに、最終損益はプラス9万円ほどになっています。最初のバックテストではプラス3万円強でしたから、こちらの方が圧倒的に優秀です。

そして、補助線を使ったこの修正が他の期間でも通用するかどうかについても、バックテストで検証する必要があるでしょう。今回、たまたま成功しただけかもしれませんので。

マネーパートナーズのHyperSpeed NEXTは極めて簡単にバックテストができます。そこで、過去10年程度について確認すれば、かなり信頼度の高いデータを得られるでしょう。

次のインジケーターは、初心者でも「売られ過ぎ、買われ過ぎ」が分かりやすい、オシレーター系の「サイコロジカルライン」を紹介します。

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