逆相関の誤った認識

最近は特に世界の各相場が連動することが多く、各相場には相関性があることが多いです。

たとえば、株価が上昇する時、それにつられてドル/円が上昇する場合、
そこに相関性があるという表現をします。

金(ゴールド)が上昇するとユーロが上昇することが多いので、
そこには相関性がある時が多いということになります。

反対にAという相場が上昇する時にBという相場が下落すると、
逆相関という表現を使うことがあります。

しかし、ここで言う逆相関とは単純に相関性があり、それが正の相関か負の相関かだけの違いなので、逆相関と相関は同じ意味だと思ってください。

ところで、豪ドル/円が上昇した場合、ドル/豪ドルは下げることが多いですが、
これは単純に豪ドルが分母にあるか分子にあるかの違いだけで、
相関性があるという意味でも逆相関があるという意味でもありません。

為替の世界では通貨ペアという視点ですので、このように分母と分子が違うことで
反対の動きになるケースがあり、これを逆相関と呼ぶ人もいますが、これは間違った認識です。

このように為替において「相関性」という言葉が出てきた場合には、
間違った考え方が含まれていることが多いのでご注意ください。

特に、為替取引内で逆相関を使ったアービトラージ(裁定取引)という表現がでてきたら、
それは勘違いをしている可能性が高いです。

本来、世界の相場が連動する中(相関性が高い中)、投資ではお互いに相関性がない相場を見つけてポートフォリオを組むことが好ましいので、相関性がないことに価値があります。

相関性のある相場では、たとえば、金(ゴールド)が上昇すると、若干遅れて豪ドル/円が上昇するという現象があるので、このような相関性というより遅行性があることに注目することが美味しい取引になります。

景気と株価

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