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ループ・イフダンでベストな通貨ペアはどれ?

ループイフダンは4つの通貨ペアで取引可能です。

  • 米ドル/円(USD/JPY)
  • ユーロ/円(EUR/JPY)
  • ポンド/円(GBP/JPY)
  • 豪ドル/円(AUD/JPY)

では、この4つの通貨ペアでループイフダンをすれば、同じ成績が出るでしょうか。そうはならないでしょう。これらの通貨ペアは異なる値動きをしますし、通貨ペアごとに選べる設定値幅も異なるからです。

そこで、どの通貨ペアがループイフダンにとってベストなのかを考察しましょう。

なお、ループイフダンは買いと売りの両方の取引ができますが、ここでは買いに焦点を当てて考察しましょう。

各通貨ペアのスワップポイントについて

ループイフダンは、主に利食いによって資産増加を狙います。しかし、スワップポイントも無視するには惜しい存在でしょう。というのは、スワップポイントは毎日発生するものだからです。

また、スワップポイントが大きければ、その分だけ資産増加にも寄与してくれます。そこで、スワップポイントの大きさをざっくりと確認しましょう。

・米ドル/円(USD/JPY)
2015年12月以降、米国はゆっくりではありますが政策金利を引き上げる傾向にあります。すなわち、買いのスワップポイントも徐々に大きくなると予想できます。

・ユーロ/円(EUR/JPY)
PIIGS問題(ポルトガル、アイルランド、イタリア、ギリシャ、スペインの財政問題)とギリシャ危機を乗り越えてきましたが、景気回復は道半ばです。政策金利を引き上げるには今しばらく時間がかかりそうです。

・ポンド/円(GBP/JPY)
イギリス国民投票の結果、イギリスはEUから離脱する道を選びました。少なくとも短期的には経済にマイナスの影響があると予想されていますので、スワップポイントもあまり期待できないかもしれません。

・豪ドル/円(AUD/JPY)
オーストラリアの経済も順調とはいいがたいかもしれません。しかし、政策金利は他の先進諸国よりも高い水準にあります。このため、スワップポイントの観点から見ると、豪ドル/円(AUD/JPY)が最も有利だと言えるでしょう。

通貨ペアの価格変動

スワップポイントの観点では、豪ドル/円(AUD/JPY)が最有力であり、次に米ドル/円(USD/JPY)となりました。では、為替レート変動の観点から4通貨ペアを確認しましょう。

ループイフダンは、ひとたび取引を開始すれば放っておけるというのが大きなメリットです。そこで、何年も放っておくことを想定しましょう。この場合、どの通貨ペアが最も有利でしょうか。

米ドル/円(USD/JPY)

下のチャートは、2009年5月から2016年7月までの米ドル/円(USD/JPY)の月足です。アイネット証券からの引用です(以下同じ)。

チャートは縮小版ですので、細かい値動きを読むのは少々難しいです。値動きの大きな流れをつかむ目的でご利用ください。

円高記録:75円台
円安記録:125円台
価格差:およそ50円

2012年半ばまではズルズルと円高になっていましたが、アベノミクスで一気に円安に転換しました。直近は円高傾向にありますが、2011年当時と比べると、現在は円安水準にあることが分かります。

この間の高値と安値の差は50円くらいです。

ユーロ/円(EUR/JPY)

円高記録:94円台
円安記録:149円台
価格差:およそ55円

ユーロ/円(EUR/JPY)は米ドル/円(USD/JPY)と似たような値動きをしていますが、価格差は55円位です。米ドル/円(USD/JPY)よりも大きいということになります。

ポンド/円(GBP/JPY)

円高記録:116円台
円安記録:195円台
価格差:およそ79円

ポンド/円(GBP/JPY)は高値と安値の差がとても大きいことが分かります。イギリス国民投票の結果を受けて大きく円高になったのですが、それでも2011年の円高水準には届いていません。

ポンド/円(GBP/JPY)の値動きの大きさが分かります。

豪ドル/円(AUD/JPY)

円高記録:71円台
円安記録:105円台
価格差:およそ34円

豪ドル/円(AUD/JPY)は値動きが大きいと言われることがあるかもしれません。しかし、2009年5月以降で確認しますと、4通貨ペアの中で高値と安値の差が最も小さい通貨ペアだという結果が出ました。

ループイフダンで最も有利な通貨ペアはどれ?

上の4通貨ペアについて、高値と安値の差を比較しましょう。

米ドル/円(USD/JPY):およそ50円
ユーロ/円(EUR/JPY):およそ55円
ポンド/円(GBP/JPY):およそ79円
豪ドル/円(AUD/JPY):およそ34円

高値と安値の差は何を意味しているでしょうか。それは、「値動き全体でループイフダンをしようと思うとき、差が大きい通貨ペアは多額の証拠金が必要になる」ということです。

ポンド/円(GBP/JPY)は価格差が79円もあるのに対して、豪ドル/円(AUD/JPY)は34円しかありません。すなわち、豪ドル/円(AUD/JPY)の方が必要な証拠金は少なくて済むということです。

しかし、価格差が大きいということは、それだけ大きな利食いを期待できるということかもしれません。この場合、ポンド/円(GBP/JPY)が最も大きな利食いを期待できるということになるでしょうか。

これを確かめるために、「1日の価格変動率(ボラティリティ)」を調べました。

(価格変動率)=(日足高値-日足安値)/(日足終値)

例えば、為替レートが200円の通貨ペアで1日の高値と安値の差が1円の時、価格変動率は0.5%です。一方、為替レートが100円の通貨ペアで1日の高値と安値の差が1円の時、価格変動率は1.0%です。

変動幅は1円で同じですが、変動率では倍の差がつきました。この場合、ループイフダンで取り組みやすいのは、価格変動率が大きい方でしょう。為替水準が小さい(100円)ので必要な証拠金が小さく、資金効率が高いためです。

この視点から、2009年5月から2016年6月末までについて、日々の価格変動率の単純平均を算出しました。

米ドル/円(USD/JPY):0.9%
ユーロ/円(EUR/JPY):1.1%
ポンド/円(GBP/JPY):1.1%
豪ドル/円(AUD/JPY):1.4%

価格変動率を見ると、豪ドル/円(AUD/JPY)が最も大きいという結果になりました。2009年5月から2016年7月までの高値と安値の差を見ると、豪ドル/円(AUD/JPY)が最も小さく、しかし、価格変動率(ボラティリティ)は豪ドル/円(AUD/JPY)が最も大きいです。

これが意味することは、「豪ドル/円(AUD/JPY)は、狭い範囲で大きく上下動する」です。

狭い範囲で大きく上下動してくれるというのは、ループイフダンにとって最高の結果です。しかも、豪ドル/円(AUD/JPY)はスワップポイントも大きいです。

以上の結果から見ますと、「ループイフダンで取引するのに最良の通貨ペアは豪ドル/円(AUD/JPY)」ということになります。

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