円は世界四大通貨の一角

四大通貨とは米ドル、ユーロ、円、ポンドです。米ドル/円(USD/JPY)は四大通貨のうちの2通貨で構成されており、取引量はユーロ/米ドル(EUR/USD)に次いで世界で2番目に多いです。

これだけ取引量が多いと、世界中の様々な人が様々な理由でUSD/JPYを取引していることになります。世界中の人々がUSD/JPYを取引する際には、何か特徴的なことがあるのでしょうか。

実際の値動きを使って確認しましょう。

日中の値動きは小さく、夕方以降は大きい?

USD/JPYの値動きの特徴として、「日本時間で日中は値動きが小さく、夕方から大きくなる」と言われることがあります。チャートをみると、そのように見える日もたくさんあります。しかし、そうでない時もあります。

実際はどうなのでしょうか。

そこで、マネーパートナーズの取引システムであるHyperSpeed NEXTから、過去1年弱の期間について、1時間足のデータ(四本値)をダウンロードして確認しました。下のグラフをご覧ください。

ドル円の時間帯別変動率

横軸は時間です。縦軸は価格変動率です。(注:価格変動率の計算方法は、この記事の最下部をご覧ください。)

グラフが上のほうにあるほど、値動きが大きいことを示します。このグラフを確認しますと、日中よりも夜のほうが、確かに価格変動率が大きいです。

しかし、よく見ると、そんなに単純でもないようです。

午前5時~7時ごろ

営業日が移る時間帯は、値動きがとても小さいことが分かります。

午前9時~午前10時ごろ

日本時間の日中に当たりますが、価格変動率が比較的高いことが分かります。

午前11時~午後3時ごろ

経済指標発表が少ないためか、値動きは小さいです。

午後3時ごろ~午後6時ごろ

欧州での取引開始が影響しているのでしょうか。価格変動率が高くなっています。

午後7時~午後8時ごろ

日本の夕方以降の時間ですが、日本時間の日中とあまり変わらない数字を出しています。日本時間の夜はいつも価格変動率が高いというわけではないようです。

午後9時~午後11時ごろ

クライマックスを迎えるかのように、価格変動率が高くなっています。

深夜以降

次第に価格変動率が低くなり、早朝を迎えます。

こうして確認すると、大きな値動きを狙いたいならば午後9時以降が狙い目だということになります。夜に取引できない場合でも、午前9時前後や午後4時前後が比較的値動きが大きいことが分かります。

1時間足のデータを取得するのは比較的難しいですが、マネーパートナーズならば容易に取得できますので、このような分析ができます。

ゴトウ日は円安?

USD/JPYの値動きの特徴として、「ゴトウ日の朝は円安になりやすい」と言われることがあります。

毎月5日、10日、15日、20日、25日、30日(すなわち、5の日と10の日)には、企業の支払日が集中しているそうです。このため、海外への支払いもこの日に集中することになります。

米ドルで海外に支払う企業がかなりの数に上るでしょうから、米ドルの需要が高くなることを意味します。このため、銀行がその日の一般向け取引レートを決める午前9時55分にかけて米ドルが高くなりやすい(=円安になりやすい)というものです。

説明が長くなりましたが、上の1時間足のデータを使って、これが正しいかどうかを確認しましょう。

ゴトウ日の午前7時の為替レートと、午前10時の為替レートを比較します。円安になった確率は何%でしょうか。下のグラフをご覧ください。

ゴトウ日のイメージ

円安になる確率は50%台?円高になる確率とほとんど変わりません。ということは、ゴトウ日に円安になりやすいというのは、ただの噂なのでしょうか。

今回の調査では、午前9時55分のレートを使わずに午前10時のレートを使っています。また、午前7時のレートと比較しています。このため、実は別の時刻のレートと比較すると円安傾向があるのかもしれませんが、少なくとも、今回の条件では、「ゴトウ日の円安」を確認することができませんでした。

ただし、円安になったときの値幅の大きさと、円高になったときの値幅の大きさを合計すると、円安方向に140銭ほどになりました。

すなわち、円高になるか円安になるか、確率は半々だけれど、円安に動くときは比較的大きく、円高になるときは比較的小さく動く。そのようにいえるでしょう。

■価格変動率計算方法:
(1)1時間足の高値と安値の差を算出
(2)1時間足の始値と比較して、どれくらいの大きさなのかを百分率(%)で算出
(3)全ての1時間足について計算して集計

主要な通貨ペアの特徴

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