為替レートの動きが事前に分かる!?

米ドル/円(USD/JPY)で何か特徴的な動きがあれば、トレードをしやすくなります。例えば、何かがあったら多くの場合で円安になる・円高になるといった具合です。これが事前に分かっていれば、かなり有利です。

そこで今回は、仲値(なかね)に絞ってご紹介しましょう。

仲値とは、銀行などが顧客と外貨をやり取りするときの基準となるレートです。為替レートは刻一刻と変化するのですが、それではお互いに仕事をしづらいので、特定のレートに固定しようということです。このレートですが、毎日午前9時55分に決められます。

ここで、皆さんが外国企業に米ドルを支払う国内企業の担当者になったとしましょう。

お金を稼ぐのは本当に大変なことです。そこで、為替レートの変動なとどいう理由で利益を減らしたくありません。よって、少しでも円高の時に米ドルを調達して送金したいと思うでしょう。

現在は午後2時30分です。米ドルを買わなければなりませんが、いつ買いましょうか。

ふと、本日の銀行の顧客向けレート(仲値)に目をやると120.00円でした。さて、今現在のレートは・・・119.00円です。チャートの形を見ると、明日の為替レートは昨日よりも円高になると予想したとします。

慌てて米ドルを買う必要はありません。そこで、翌日にゆっくりと銀行に送金を依頼しました。

USD/JPYの値動きの仮説

上のような様子を想定できるでしょう。ということは、USD/JPYの値動きとして、こういう仮説が成り立つかもしれません。

仮説: 朝のUSD/JPYが昨日の仲値よりも円高で推移していたら、その日の日中の値動きは円安傾向だろう。

企業の米ドル需要がどれくらいあるか不明ですが、(昨日を基準にして)翌日にゆっくり米ドルを買うという企業が多くて多額になれば、仲値発表時刻(午前9時55分)にかけてじわじわと円安になる可能性があります。

とはいえ、USD/JPYの値動きは企業の米ドル需要だけで決まるわけではありません。そこで、条件を一つ追加しましょう。

仮説修正版: 朝のUSD/JPYが昨日の仲値よりも円高で推移していて、かつ、朝の値動きが円安傾向ならば、その日の仲値発表時刻にかけての値動きは円安傾向だろう。その流れを受け継ぎ、日中ずっと円安傾向だろう。

朝のトレンドが円安傾向ならば、そのままお昼も円安トレンドが継続すると仮定しました。なお、欧州時間(午後3時半または午後4時半くらい以降)になると、欧州勢が取引に参加してきます。そこで、欧州勢が参加する前まで、この傾向があると仮定したとします。

仮説の検証

では、この仮説が正しいかどうか、バックテストをして調べましょう。バックテストとは、過去の為替レートを使って、仮定が正しいかどうかを確認する作業です。

為替データ(1時間足)は、マネーパートナーズの「HyperSpeed NEXT」からダウンロードしました。2015年9月上旬までの10か月間くらいのデータです。(データ開示はスペースの都合上、省略します)

バックテストの条件は以下の通りです。

  • 条件1:午前7時と午前10時を比較して、午前10時のほうが円安である。
  • 条件2:午前10時の為替レートが、前日の午前10時の為替レートよりも円高である。
  • 条件3:月曜日以外の曜日である。

土日を挟んでいると、その他の曜日と状況が異なります。そこで念のため、月曜日を除外しました。そして、これらの条件が同時に満たされるとき、午前10時から午後3時にかけて円安になるのでは?と仮定するのです。

(仲値が決まるのは午前9時55分ですが、1時間区切りにして分かりやすくしました)。

バックテストの結果は・・・!

円安になる確率:59%

59%しかない?70%くらいの確率でないとトレードで使えないよね・・・ということはありません。59%ということは、100回あったら、59回が円安で41回が円高になる見込みだということです。その差は18回です。

プロ野球でゲーム差が18もあったら、逆転は絶望的でしょう。サッカーで勝ち点54(18×3)も差があったら、同じように逆転は絶望的でしょう。

勝率59%というのは、それくらいインパクトのある数字です。では、このデータをどのように使いましょうか。

仲値を活用したトレード例

たとえば、こんな例があるでしょう。

上の条件に当てはまる日に、何かインジケーターを使います。そのインジケーターが円安を示唆したら、積極的に買います。円高を示唆した場合は、取引を控えめにします。

上の条件が出たらいつも買いだ!とやると、トータルで負けてしまうというバックテストの結果が出ています。すなわち、円安になりやすいけれども、円高になるときはその値幅が大きくて合計で損してしまうということです。

上のデータは今後もいつも同様に成立するという保証は何もありません。しかし、為替レートは意味なく上下動しているのではなく、経済活動と関係しているのだということが何となく分かります。

主要な通貨ペアの特徴

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