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「買われ過ぎ、売られ過ぎ」を判断

チャート分析手法には、実に様々な手法があります。今回は、「買われ過ぎ、売られ過ぎ」を判断するオシレーター系指標の一つである「移動平均乖離率(いどうへいきんかいりりつ)」を概観しましょう。

移動平均乖離率とは

移動平均乖離率とは、現在の為替レートが移動平均線の価格から何%外れた位置にあるかを示す指標です。

現在の為替レートが移動平均線よりも上にあれば、プラスの数字になります。逆の場合はマイナスになります。

下のチャートは、トライオートFXからの引用です。チャートの上側はローソク足と25日移動平均線です。そして、下側に移動平均線乖離率が描いてあります。

移動平均乖離率図

このチャートをただ眺めるだけでは分かりづらいですから、補助線を引きましょう。下のチャートをご覧ください。赤と青の2種類です。

移動平均乖離率とローソク足チャートの関係について、特徴がお分かりいただけますでしょうか。特徴を書き出してみましょう。

移動平均乖離率の特徴

特徴1:

移動平均乖離率が底値をつけて反転上昇すると、為替レートも上昇する傾向がある。

特徴2:

移動平均乖離率が高値をつけて反転下落すると、為替レートも下落する傾向がある。

これは、「為替レートは移動平均線からずっと離れたまま(=乖離したまま)動くことはなく、やがて移動平均線の方向に戻ってくる」という性質を利用したチャート分析です。

上のチャートをご覧いただくと、比較的確実度が高いチャート分析のように見えます。では、もう少し特徴を深く掘り下げてみましょう。

チャートが上昇トレンドのとき:

(1)移動平均乖離率は、上方向に大きくなる傾向がある。
(2)移動平均乖離率は、下方向に小さくなる傾向がある。

チャートが下落トレンドのとき:

(1)移動平均乖離率は、上方向に小さくなる傾向がある。
(2)移動平均乖離率は、下方向に大きくなる傾向がある。

上のチャートは下落トレンドですから、下落の場合で考えましょう。下落トレンドということは、上昇の値動きよりも下落の値動きの方が大きいでしょう。また、下落期間も相対的に長くなることが予想されます。

よって、下落トレンドの時には、移動平均乖離率も下方向に比較的大きくなりがちです。

上のチャートの移動平均乖離率をご覧ください。移動平均乖離率がプラス圏で推移している期間は比較的短く、また、その数字も比較的小さい(最大でも3%くらい)だと分かります。

一方、移動平均乖離率はマイナス圏で多くの時間を過ごしていると分かります。また、その値もマイナス5%弱にまで達しており、プラスとマイナスで傾向が異なっています。

以上のことから、移動平均乖離率を見ることによって、トレンドの方向や強さを判定することも可能になります。

ローソク足のチャートは上がったり下がったりを繰り返しますから、トレンドを読み辛い場合があります。このようなとき、移動平均乖離率を見ることにより、トレンド判断の参考とすることができます。

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